朱鹤亭

朱鹤亭(idobzooki.com) 编辑:jh-xrIh 时间:2017-07-24 02:36:42

  

  沪港深基金快速扩容。

  

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  附录二:投资者情绪指数择时模型

  A股市场:

  上周分级A价格运行平稳。全周来看,周成交1000万元以上的分级A价格平均上涨0.30%,平均隐含收益率4.55%。全市场隐含收益率最高为深成指A的5.72%,此外网金融A、中航军A、传媒A级等隐含收益率居前。


  

  表 5:期权平价/箱体套利费率参数设置

  *关于投资者情绪指数模型的详细信息请见附录。

  其中C为认购期权价格,P为认沽期权价格,K为期权行权价,S为标的现货价格,r为无风险利率,T为剩余期限。


  截至上周五收盘,风格轮动的最新观点为:股市为趋势市;小盘相对大盘占优,创业板相对主板占优,非周期相对周期占优,非金融相对金融占优;债券震荡。

  表:风格轮动的最新观点(2017-3-17)

朱鹤亭 投资要点


  投资者情绪指数择时模型本质上类似于技术面的多、空头排列,但蕴含了更深层次的经济学原理和数学原理。

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  附录四:量化行业配置模型

  

  风格轮动切换模型


  北京商报讯(记者 刘一博 郑娜)5月30日记者获悉,四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“沱牌舍得”)董事会选举刘力为公司董事长、李强为副董事长,任期三年。同时,董事会聘任李强为总经理,任期三年。

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  图 4:Hurst模型历史表现(2007年至今)

  行业方面,28个申万一级行业多数上涨,建筑装饰、建筑材料、有色金属、机械设备、电子等行业领涨;休闲服务、家用电器、国防军工、银行、商业贸易等行业领跌。

  图 6:量化行业配置策略的历史表现(2011年至今)


  量化模型体系最新观点总结如下:

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  附录三:量化风格轮动指标

  

  量化模型的市场观点

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