全国各地市gdp排名

全国各地市gdp排名(idobzooki.com) 编辑:jh-gYHG 时间:2017-10-17 07:50:58

  

正向套利的套利收益公式为

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市场概况

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假设St、Ft、ST、FT分别为现货与期货在t时刻与T时刻的价格。在到期日T日,理论上,期货与现货价格收敛,所以假设FT=ST。Mf、Ml分别为期货与融券的保证金比率。Cs、Cf分别为现货与期货交易的相关费用,包括佣金、交易税以及冲击成本。rf为无风险利率,rl为融券年利率,DtT为t时刻至T时刻的分红率。

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从三大期货的成交量来看,IF、IH和IC期货的日均总成交量均出现一定幅度的下降,降幅分别为5.56%、2.11%和0.88%。本周,IF、IH和IC期货的总持仓量均出现小幅上升。截至周五收盘,IF、IH和IC期货的总持仓分别为4.20万手、2.88万手和3.68万手。

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图说期货:基差整体收窄,IF当月接近平水【任瞳/兴业证券定量研究】

兴业·基石


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从期货市场表现来看,IF和IH期货合约出现上涨,IC期货合约出现下跌,但期货合约的整体表现稍强于指数。三大期货的当月、季月和下季合约的贴水幅度整体略有收窄。截至周五收盘,IF、IH和IC的当月合约的贴水幅度分别为0.00%、0.28%和0.38%。1706合约的基差均处于较低水平,IF1706合约已经平水,因此均存在一定的对冲机会。新上市的1707合约的贴水幅度分别为0.89%、1.44%和1.10%。

  


联系人:任瞳

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本周,1706合约的基差整体处于较低水平。从日内高频的套利机会来看,IF1706和IC1706合约出现了极少量的正向套利机会,IF1706、IH1706和IC1706三个合约均出现了一定的反向套利机会。从套利收益来看,IF和IC合约的正向套利最大单笔收益分别仅为0.01%和0.03%,IF、IH和IC的反向套利的最大单笔收益分别为0.16%、0.09%和0.71%。


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图说期货20170530

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期现套利机会


原标题:图说期货:基差整体收窄,IF当月接近平水【任瞳/兴业证券定量研究】

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计算中,股指期货和指数的单边交易费用分别取万分之一和万分之五。期货保证金和融券保证金分别为40%和60%。融券利率为年化8.6%。暂时不考虑分红的影响。

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